A Guided Tour on Malliavin Calculus

Ve čtvrtek 29. března 2012 v 10.45 hod. prosloví prof. Marta Sanz-Solé z Barcelonské univerzity přednášku na téma A Guided Tour on Malliavin Calculus.

Přednáška se koná v budově MFF UK v Praze 8, Sokolovská 83, v posluchárně K2. Zájemci jsou srdečně zváni. Prof. Sanz-Solé je předsedkyní Evropské matematické společnosti. Je významnou odbornicí ve stochastické analýze a teorii stochastických parciálních diferenciálních rovnic. Abstrakt její přednášky je umístěn níže.

Abstract

We will give a brief introduction to a stochastic calculus of variations developed by Paul Malliavin. We shall start by showing how an integration by parts formula provides existence and smoothness of densities for random variables. By taking a finite-dimensional example as reference, we will present the essentials of a differential calculus on probability structures, termed Malliavin Calculus. In the last part of the lecture, we will give some applications to probabilistic potential theory, focussing on stochastic partial differential equations. The lecture will be accessible to non specialists.